الصفحة غير موجودة.
الرجاء محاولة ما يلي:
تأكد من أن عنوان موقع ويب المعروض في شريط العناوين في المتصفح الخاص بك مكتوب ومنسق بشكل صحيح. إذا وصلت إلى هذه الصفحة بالنقر فوق ارتباط، فاتصل بمسؤول موقع ويب لتنبيههم بأن الرابط تم تنسيقه بشكل غير صحيح. انقر فوق الخلف زر لمحاولة ارتباط آخر.
خطأ هتب 404 - لم يتم العثور على الملف أو الدليل.
خدمات معلومات إنترنت (إيس)
المعلومات الفنية (لموظفي الدعم)
انتقل إلى خدمات دعم منتجات ميكروسوفت وأجرى بحثا عن عنوان لكلمتين هتب و 404. افتح إيس التعليمات التي يمكن الوصول إليها في إيس ماناجر (إينتمغر)، والبحث عن موضوعات بعنوان إعداد موقع ويب والمهام الإدارية المشتركة وحوالي رسائل خطأ مخصص.
استراتيجيات التحوط وحافظات متنوعة للخصائص الأوروبية والمتطرفة في L & إيكوت؛ في السوق.
الجناح يان ييب،
إمبريال كوليج لندن البحث عن المزيد من الأوراق من قبل هذا المؤلف.
ديفيد ستيفنس،
جامعة ماكجيل الإمبراطوري كلية لندن البحث عن المزيد من الأوراق من قبل هذا المؤلف.
صوفيا أولهيد.
ونيفرزيتي كوليج لندن البحث عن المزيد من الأوراق من قبل هذا المؤلف.
تاريخ النشر: 22 سيبتمبر 2010 التاريخ الكامل للنشر دوي: 10.1111 / j.1467-9965.2010.00414.x عرض / حفظ الاقتباس مقتبس من (كروسريف): 2 أرتيكلس البحث عن التحديثات.
عنوان المراسلات إلى الجناح يان ييب، قسم الرياضيات، كلية الإمبراطورية لندن؛ e-ميل: wing. yip01ic. ac. uk.
تقدم هذه الورقة استراتيجيات التحوط للخيارات الأوروبية والغريبة في L & إيكوت؛ سوق في. من خلال تطبيق نظرية تايلور، يتم إنشاء محافظ التحوط الديناميكية في إطار افتراضات مختلفة في السوق، مثل وجود أصول قفزة الطاقة أو مبادلات اللحظة. في حالة الخيارات الأوروبية أو سلال من الخيارات الأوروبية، يتم تنفيذ التحوط ثابت. ويظهر أن التحوط الكمال يمكن أن يتحقق. وتمتد إستراتيجيات تحوط دلتا وغاما إلى أعلى درجة من التحوط عن طريق االستثمار في المشتقات المتداولة األخرى اعتمادا على نفس األصل األساسي. ويتسم هذا التطور بأهمية عملية نظرا لأن هذه المشتقات الأخرى قد تكون متاحة بسهولة. ال يتم عادة تبادل املقايضات الفورية أو أصول القفز بالطاقة. ويظهر كيف يمكن استخدام الحد الأدنى من محافظ التباين للتغطية على شروط الترتيب الأعلى في توسع تايلور لوظيفة التسعير، والاستثمار فقط في حساب مصرفي خال من المخاطر، والأصل الأساسي، ومقايضات التباين المحتملة. يتم عرض الخوارزميات العددية وأداء استراتيجيات التحوط، والتي تبين الفائدة العملية للنتائج المشتقة.
معلومات المادة.
تنسيق متاح.
&نسخ؛ 2010 ويلي بيريوديكالز، Inc.
L & إيكوت؛ عملية في. التحوط. الخيار الغريبة؛ التبادل؛ قوة قفزة الأصول؛ لحظة مبادلة؛ ممتلكات التمثيل الفوضوي.
تاريخ النشر.
العدد على الإنترنت: 22 أيلول / سبتمبر 2010 إصدار السجل على الإنترنت: 22 أيلول / سبتمبر 2010 استلمت المخطوطة في كانون الأول / ديسمبر 2007؛ تم الحصول على المراجعة النهائية في نوفمبر 2008.
المحتوى ذو الصلة.
مقالات متعلقة بالصفحة التي تشاهدها.
نقلا عن الأدب.
عدد المرات التي استشهد بها: 2.
1 ليونيداس S. رومبوليس، إلياس تزافاليس، التسعير والتحوط المطالبات المحتملة باستخدام التباين والمبادلات لحظة أعلى ترتيب، التمويل الكمي، 2017، 17، 4، 531 كروسريف 2 جويونغ بارك، سيونغيون جي، كيهون سونغ، سيونغمان هيو، كيونغووك بارك، التحقيقات على التحكم الأمثل العشوائي القائم على البيانات وأساليب التعلم التعزيز القائم على الاستدلال التقريبي، مجلة المعهد الكوري للأنظمة الذكية، 2015، 25، 4، 319 كروسريف.
كوبيرايت & كوبي؛ 1999 - 2017 جون وايلي & أمب؛ سونس، Inc. جميع الحقوق محفوظة.
استراتيجيات التحوط ومحافظ الفروق الدنيا للخيارات الأوروبية والغريبة في سوق ليفي.
32 باجيس بوستيد: 19 أوكت 2008.
الجناح يان ييب.
جامعة لندن الامبرياليه.
ديفيد أ. ستيفنس.
لم يتم تقديم الانتماء إلى سرن.
صوفيا C. أولهيد.
جامعة كلية لندن.
تاريخ مكتوب: 18 أكتوبر 2008.
تقدم هذه الورقة استراتيجيات التحوط للخيارات الأوروبية والغريبة في سوق ليفي. من خلال تطبيق نظرية تايلور، يتم إنشاء محافظ التحوط الديناميكية في إطار افتراضات مختلفة في السوق، مثل وجود أصول قفزة الطاقة أو مبادلات اللحظة. في حالة الخيارات الأوروبية أو سلال من الخيارات الأوروبية، يتم تنفيذ التحوط ثابت. ويظهر أن التحوط الكمال يمكن أن يتحقق. وتمتد إستراتيجيات تحوط دلتا وغاما إلى أعلى درجة من التحوط عن طريق االستثمار في المشتقات المتداولة األخرى اعتمادا على نفس األصل األساسي. ويتسم هذا التطور بأهمية عملية نظرا لأن هذه المشتقات الأخرى قد تكون متاحة بسهولة. ال يتم عادة تبادل املقايضات الفورية أو أصول القفز بالطاقة. ويظهر كيف يمكن استخدام الحد الأدنى من محافظ التباين للتغطية على شروط الترتيب الأعلى في توسع تايلور لوظيفة التسعير، والاستثمار فقط في حساب مصرفي خال من المخاطر، والأصل الأساسي ومقايضات التباين المحتملة. يتم عرض الخوارزميات العددية وأداء استراتيجيات التحوط، والتي تبين الفائدة العملية للنتائج المشتقة.
كلمات البحث: ليفي العملية، التحوط، الخيار الغريبة، التباين التباين، والقفز السلطة الأصول، مبادلة لحظة، الفوضى التمثيل الملكية.
جيل التصنيف: J30، H05.
وينغ يان ييب (جهة الاتصال)
جامعة لندن الامبرياليه ( )
جنوب كنسينغتون الحرم الجامعي.
لندن، أكبر لندن SW7 2AZ.
ديفيد ستيفنس.
لم يتم تقديم الانتماء إلى سرن ()
صوفيا أولهيد.
جامعة كلية لندن ( )
إحصاءات الورق.
المجلات الإلكترونية ذات الصلة.
إدارة المخاطر إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
مشتقات إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
إنترناشونال فينانس إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
الاقتصاد الأوروبي: الاقتصاد الكلي والاقتصاد النقدي إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
أوراق الموصى بها.
روابط سريعة.
حول.
يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo3 في 0.187 ثانية.
استراتيجيات التحوط وحافظات متنوعة للخصائص الأوروبية والمتطرفة في L & إيكوت؛ في السوق.
الجناح يان ييب،
إمبريال كوليج لندن البحث عن المزيد من الأوراق من قبل هذا المؤلف.
ديفيد ستيفنس،
جامعة ماكجيل الإمبراطوري كلية لندن البحث عن المزيد من الأوراق من قبل هذا المؤلف.
صوفيا أولهيد.
ونيفرزيتي كوليج لندن البحث عن المزيد من الأوراق من قبل هذا المؤلف.
تاريخ النشر: 22 سيبتمبر 2010 التاريخ الكامل للنشر دوي: 10.1111 / j.1467-9965.2010.00414.x عرض / حفظ الاقتباس مقتبس من (كروسريف): 2 أرتيكلس البحث عن التحديثات.
عنوان المراسلات إلى الجناح يان ييب، قسم الرياضيات، كلية الإمبراطورية لندن؛ e-ميل: wing. yip01ic. ac. uk.
تقدم هذه الورقة استراتيجيات التحوط للخيارات الأوروبية والغريبة في L & إيكوت؛ سوق في. من خلال تطبيق نظرية تايلور، يتم إنشاء محافظ التحوط الديناميكية في إطار افتراضات مختلفة في السوق، مثل وجود أصول قفزة الطاقة أو مبادلات اللحظة. في حالة الخيارات الأوروبية أو سلال من الخيارات الأوروبية، يتم تنفيذ التحوط ثابت. ويظهر أن التحوط الكمال يمكن أن يتحقق. وتمتد إستراتيجيات تحویلات دلتا وغاما لتحوط الوقت الأکبر من خلال الاستثمار في المشتقات المتداولة الأخرى اعتمادا علی نفس الأصل الأساسي. ويتسم هذا التطور بأهمية عملية نظرا لأن هذه المشتقات الأخرى قد تكون متاحة بسهولة. ال يتم عادة تبادل املقايضات الفورية أو أصول القفز بالطاقة. ويظهر كيف يمكن استخدام الحد الأدنى من محافظ التباين للتغطية على شروط الترتيب الأعلى في توسع تايلور لوظيفة التسعير، والاستثمار فقط في حساب مصرفي خال من المخاطر، والأصل الأساسي، ومقايضات التباين المحتملة. يتم عرض الخوارزميات العددية وأداء استراتيجيات التحوط، والتي تبين الفائدة العملية للنتائج المشتقة.
معلومات المادة.
تنسيق متاح.
&نسخ؛ 2010 ويلي بيريوديكالز، Inc.
L & إيكوت؛ عملية في. التحوط. الخيار الغريبة؛ التبادل؛ قوة قفزة الأصول؛ لحظة مبادلة؛ ممتلكات التمثيل الفوضوي.
تاريخ النشر.
العدد على الإنترنت: 22 أيلول / سبتمبر 2010 إصدار السجل على الإنترنت: 22 أيلول / سبتمبر 2010 استلمت المخطوطة في كانون الأول / ديسمبر 2007؛ تم الحصول على المراجعة النهائية في نوفمبر 2008.
المحتوى ذو الصلة.
مقالات متعلقة بالصفحة التي تشاهدها.
نقلا عن الأدب.
عدد المرات التي استشهد بها: 2.
1 ليونيداس S. رومبوليس، إلياس تزافاليس، التسعير والتحوط المطالبات المحتملة باستخدام التباين والمبادلات لحظة أعلى ترتيب، التمويل الكمي، 2017، 17، 4، 531 كروسريف 2 جويونغ بارك، سيونغيون جي، كيهون سونغ، سيونغمان هيو، كيونغووك بارك، التحقيقات على التحكم الأمثل العشوائي القائم على البيانات وأساليب التعلم التعزيز القائم على الاستدلال التقريبي، مجلة المعهد الكوري للأنظمة الذكية، 2015، 25، 4، 319 كروسريف.
كوبيرايت & كوبي؛ 1999 - 2017 جون وايلي & أمب؛ سونس، Inc. جميع الحقوق محفوظة.
No comments:
Post a Comment