أنظمة التداول الميكانيكية الفوركس

كيفية الفوز مع أنظمة التداول الميكانيكية.

وقد كرس الكثير من الحبر لتحديد أسباب فشل أنظمة التداول الميكانيكية، وخاصة بعد حقيقة. على الرغم من أنه قد يبدو أوكسيمورونيك (أو لبعض التجار، ببساطة مورونيك)، والسبب الرئيسي لأن هذه الأنظمة التجارية تفشل لأنهم يعتمدون كثيرا على حر اليدين، والنار، وننسى طبيعة التداول الميكانيكية. الخوارزميات نفسها تفتقر إلى الإشراف البشري الهدف والتدخل الضروري لمساعدة النظم تتطور في خطوة مع تغير ظروف السوق.

فشل أنظمة التداول الميكانيكية، أو فشل المتداول؟

فبدلا من إغفال فشل نظام التداول، من الأفضل أن ننظر في الطرق التي يمكن بها للمتداولين تحقيق أفضل ما في العالمين: أي أنه يمكن للتجار التمتع بفوائد أنظمة التداول الميكانيكية المدارة بإدارة الخوارزميات، مثل عمليات الإعدام التلقائي السريعة والقرارات التجارية الخالية من العاطفة، في حين لا تزال الاستفادة من قدراتهم البشرية الفطرية للتفكير موضوعي حول الفشل والنجاح.

وأهم عنصر في أي تاجر هو القدرة البشرية على التطور. يمكن للمتداولين تغيير وتكييف أنظمةهم التجارية من أجل مواصلة الفوز قبل أن تصبح الخسائر مدمرة ماليا أو عاطفيا.

اختر النوع الصحيح وكمية بيانات السوق للاختبار.

ويستخدم المتداولون الناجحون نظاما من القواعد المتكررة لحصاد مكاسب من أوجه القصور قصيرة الأجل في السوق. فبالنسبة للمتداولين الصغار والمستقلين في العالم الكبير من الأوراق المالية ومشتقات المشتقات التجارية، حيث تكون الفروقات ضعيفة والمنافسة شرسة، فإن أفضل الفرص لتحقيق مكاسب تأتي من اكتشاف أوجه قصور في السوق تستند إلى بيانات بسيطة وسهلة القياس، ثم اتخاذ إجراءات بأسرع ما يمكن ممكن.

عندما يقوم المتداول بتطوير وتشغيل أنظمة التداول الميكانيكية استنادا إلى البيانات التاريخية، فإنه يأمل في تحقيق مكاسب في المستقبل على أساس الفكرة القائلة بأن أوجه القصور الحالية في السوق ستستمر. إذا اختار المتداول مجموعة بيانات خاطئة أو استخدم معلمات خاطئة لتأهيل البيانات، فقد تضيع الفرص الثمينة. في الوقت نفسه، مرة واحدة عدم الكفاءة الكشف في البيانات التاريخية لم يعد موجودا، ثم فشل نظام التداول. الأسباب التي تختفي هي غير مهم للتاجر الميكانيكية. فقط النتائج مهمة.

اختيار مجموعات البيانات الأكثر صلة عند اختيار مجموعة البيانات التي من أجل إنشاء واختبار أنظمة التداول الميكانيكية. و، من أجل اختبار عينة كبيرة بما فيه الكفاية لتأكيد ما إذا كانت قاعدة التداول تعمل باستمرار في ظل مجموعة واسعة من ظروف السوق، يجب على المتداول استخدام أطول فترة عملية من بيانات الاختبار.

لذلك، يبدو مناسبا لبناء أنظمة التداول الميكانيكية على أساس كل من أطول مجموعة بيانات تاريخية ممكنة وكذلك أبسط مجموعة من المعلمات التصميم. تعتبر المتانة عموما القدرة على تحمل العديد من أنواع ظروف السوق. يجب أن تكون المتانة متأصلة في أي نظام يتم اختباره عبر مجموعة زمنية طويلة من البيانات التاريخية وقواعد بسيطة. وينبغي أن يعكس الاختبار المطول والقواعد الأساسية أوسع مجموعة من ظروف السوق المحتملة في المستقبل.

وسوف تفشل جميع أنظمة التداول الميكانيكية في نهاية المطاف لأن البيانات التاريخية من الواضح أنها لا تحتوي على جميع الأحداث المستقبلية. أي نظام مبني على البيانات التاريخية سوف تواجه في نهاية المطاف الظروف التاريخية. البصيرة البشرية والتدخل يمنع استراتيجيات الآلي من تشغيل قبالة القضبان. الناس في نايت كابيتال يعرف شيئا عن سنافوس التداول الحية.

البساطة يفوز من قبل القدرة على التكيف.

أنظمة التداول الميكانيكية الناجحة مثل الكائنات الحية، والتنفس. وتملأ الطبقات الجيولوجية في العالم بحفريات الكائنات الحية التي كانت، على الرغم من أنها مناسبة بشكل مثالي للنجاح على المدى القصير خلال فتراتها التاريخية، متخصصة جدا في البقاء والتكيف على المدى الطويل. نظم التداول الميكانيكية الخوارزمية البسيطة مع التوجيه البشري هي الأفضل لأنها يمكن أن تخضع لتطور سريع وسهل والتكيف مع الظروف المتغيرة في البيئة (قراءة السوق).

قواعد التداول البسيطة تقلل من التأثير المحتمل للتحيز في استخراج البيانات. التحيز من استخراج البيانات هو إشكالية لأنه قد يبالغ في مدى تطبيق قاعدة تاريخية في ظل الظروف المستقبلية، وخصوصا عندما تركز أنظمة التداول الميكانيكية على الأطر الزمنية القصيرة. وينبغي ألا تكون نظم التداول الميكانيكية البسيطة والقوية متأثرة بالأطر الزمنية المستخدمة لأغراض الاختبار. - ينبغي أن يكون عدد نقاط الاختبار التي يتم العثور عليها ضمن نطاق معين من البيانات التاريخية كبيرا بما فيه الكفاية لإثبات أو دحض صحة قواعد التداول التي يجري اختبارها. وبعبارة أخرى، فإن أنظمة التداول الميكانيكية البسيطة والقوية سوف تتفوق على تحيز البيانات.

إذا كان المتداول يستخدم نظام مع معلمات تصميم بسيطة، مثل نظام كوانتبار، واختباره باستخدام أطول فترة زمنية تاريخية مناسبة، ثم المهام الهامة الوحيدة الأخرى هي التمسك الانضباط من تداول النظام ومراقبة نتائجها للمضي قدما. المراقبة تمكن التطور.

من ناحية أخرى، التجار الذين يستخدمون أنظمة التداول الميكانيكية التي بنيت من مجموعة معقدة من معلمات متعددة معرضة لخطر "ما قبل التطور" أنظمتها في الانقراض المبكر.

بناء نظام قوي الذي يستفيد من أفضل التداول الميكانيكي، دون الوقوع فريسة لنقاط ضعفه.

من المهم عدم الخلط بين متانة أنظمة التداول الميكانيكية مع قدرتها على التكيف. فالنظم التي تم تطويرها على أساس العديد من البارامترات أدت إلى الصفقات الفائزة خلال الفترات التاريخية - وحتى خلال الفترات الملحوظة الحالية - غالبا ما توصف بأنها "قوية". وهذا ليس ضمانا بأن هذه الأنظمة يمكن أن تنجح بنجاح بمجرد أن تكون التجارة في الماضي "هونيمون مونث. & # 8221؛ وهي فترة تداول أولية تتزامن فيها الظروف مع فترة تاريخية معينة استند إليها النظام.

تتكيف أنظمة التداول الميكانيكية البسيطة بسهولة مع الظروف الجديدة، حتى عندما تظل الأسباب الجذرية لتغير السوق غير واضحة، والنظم المعقدة تكون قصيرة. عندما تتغير ظروف السوق، كما يفعلون باستمرار، وأنظمة التداول التي من المرجح أن تستمر في الفوز هي تلك التي هي بسيطة وأكثر سهولة للتكيف مع الظروف الجديدة؛ نظام قوي حقا هو الذي لديه طول العمر قبل كل شيء.

نظم التداول الميكانيكية الخوارزمية البسيطة مع التوجيه البشري هي الأفضل لأنها يمكن أن تخضع لتطور سريع وسهل والتكيف مع الظروف المتغيرة في البيئة (قراءة السوق).

لسوء الحظ، بعد أن شهدت فترة أولية من المكاسب عند استخدام أنظمة التداول الميكانيكية مفرطة التعقيد، العديد من التجار تقع في فخ محاولة لتعديل تلك النظم مرة أخرى إلى النجاح. وقد تكون ظروف السوق غير المعروفة، وإن كانت متغيرة، محكوم عليها بالفعل بأن الأنواع الكاملة من أنظمة التداول الميكانيكية إلى الانقراض. مرة أخرى، البساطة والقدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة توفر أفضل أمل لبقاء أي نظام تجاري.

استخدام قياس موضوعي للتمييز بين النجاح والفشل.

التراجع الأكثر شيوعا هو التعلق النفسي لنظام التداول الخاص به. عندما يحدث فشل نظام التداول، وعادة ما يكون ذلك لأن التجار قد اعتمدت وجهة نظر موضوعية بدلا من الموضوعية، وخاصة فيما يتعلق وقف الخسائر خلال الصفقات معينة.

الطبيعة البشرية في كثير من الأحيان يدفع تاجر لتطوير ارتباط عاطفي لنظام معين، وخصوصا عندما استثمر المتداول قدرا كبيرا من الوقت والمال في أنظمة التداول الميكانيكية مع العديد من الأجزاء المعقدة التي يصعب فهمها. ومع ذلك، فمن المهم للغاية للتاجر أن يخطو خارج النظام من أجل النظر فيه بشكل موضوعي.

في بعض الحالات، يصبح المتداول وهمية حول النجاح المتوقع للنظام، حتى لدرجة الاستمرار في التجارة نظام واضح خاسرة أطول بكثير مما كان يسمح للتحليل الذاتي. أو، بعد فترة من الدهون يفوز، تاجر قد تصبح "متزوج" إلى نظام الفوز سابقا حتى في حين يتلاشى جمالها تحت ضغط الخسائر. والأسوأ من ذلك، قد يقع تاجر في فخ انتقائي اختيار فترات الاختبار أو المعلمات الإحصائية لنظام خاسر بالفعل، من أجل الحفاظ على أمل كاذب للقيمة المستمرة للنظام.

إن المقياس الموضوعي، مثل استخدام أساليب الانحراف المعياري لتقييم احتمال الفشل الحالي، هو الطريقة الوحيدة الفائزة لتحديد ما إذا كانت أنظمة التداول الميكانيكية قد فشلت حقا. من خلال العين الموضوعية، فإنه من السهل على المتداول لفشل بسرعة الفشل أو الفشل المحتمل في أنظمة التداول الميكانيكية، ونظام بسيط قد تتكيف بسرعة وسهولة لخلق نظام الفوز حديثا مرة أخرى.

وكثيرا ما يتم قياس عدم وجود أنظمة تجارية ميكانيكية على أساس مقارنة للخسائر الحالية عند قياسها مقابل الخسائر التاريخية أو السحب. وقد يؤدي هذا التحليل إلى استنتاج شخصي غير صحيح. وغالبا ما يستخدم السحب الأقصى كمقياس العتبة الذي يتخلى المتداول عن نظام ما. ودون النظر في الطريقة التي وصل بها النظام إلى مستوى السحب هذا، أو طول الفترة الزمنية اللازمة للوصول إلى هذا المستوى، ينبغي ألا يخلص المتداول إلى أن النظام خاسر يقوم على السحب وحده.

الانحراف المعياري مقابل السحب كمقياس للفشل.

في الواقع، فإن أفضل طريقة لتجنب التخلص من نظام الفوز هو استخدام معيار قياس موضوعي لتحديد التوزيع الحالي أو الأخير للعائدات من النظام الذي تم الحصول عليه في حين تداوله فعليا. مقارنة هذا القياس مقابل التوزيع التاريخي للعائدات المحسوبة من الاختبار الخلفي، مع تخصيص قيمة عتبة ثابتة وفقا لليقين من أن التوزيع الحالي "الخاسر" لنظم التداول الميكانيكية يتجاوز بالفعل الخسائر العادية المتوقعة، وينبغي أن وبالتالي يتم تجاهلها كما فشلت.

لذلك، على سبيل المثال، افترض أن المتداول يتجاهل مستوى السحب الحالي الذي أشار إلى مشكلة وأثار تحقيقاته. بدلا من ذلك، مقارنة خط الخسارة الحالية ضد الخسائر التاريخية التي قد حدثت أثناء تداول هذا النظام خلال فترات الاختبار التاريخية. اعتمادا على مدى المحافظة على التاجر، قد يكتشف أن الخسارة الحالية أو الأخيرة تتجاوز مستوى اليقين البالغ 95٪ الذي ينطوي عليه انحرافان معياريان عن مستوى الخسارة التاريخية "العادي". ومن المؤكد أن هذا سيكون دليلا إحصائيا قويا على أن أداء النظام ضعيف، وبالتالي فشلت. وعلى النقيض من ذلك، يمكن لمتداول مختلف لديه شهية أكبر للمخاطر أن يقرر بشكل موضوعي أن ثلاثة انحرافات معيارية عن المعيار (أي 99.7٪) هي مستوى اليقين المناسب للحكم على نظام التداول بأنه "فشل".

أهم عامل لأي أنظمة تداول & # 8217؛ والنجاح، سواء اليدوية أو الميكانيكية، هو دائما القدرة على صنع القرار البشري. إن قيمة أنظمة التداول الميكانيكية الجيدة هي أنها، شأنها في ذلك شأن جميع الآلات الجيدة، تقلل من نقاط الضعف البشرية وتمكن من تحقيق إنجازات تتجاوز تلك التي يمكن تحقيقها من خلال الطرق اليدوية. ومع ذلك، عند بناءها بشكل صحيح، فإنها لا تزال تسمح السيطرة الثابتة وفقا لحكم التاجر والسماح له أو لها أن تخلص من العقبات والفشل المحتملة.

على الرغم من أنه يمكن للمتداول استخدام الرياضيات في شكل حساب إحصائي للتوزيع القياسي لتقييم ما إذا كانت الخسارة طبيعية ومقبولة وفقا للسجلات التاريخية، فإنه لا يزال يعتمد على الحكم الإنساني بدلا من اتخاذ القرارات الميكانيكية البحتة، استنادا إلى الخوارزميات وحدها.

يمكن للتجار التمتع أفضل من كلا العالمين. قوة الخوارزميات والتداول الميكانيكي يقلل من آثار المشاعر البشرية والتأخر في وضع النظام والتنفيذ، وخاصة فيما يتعلق الحفاظ على وقف الخسارة الانضباط. وهي لا تزال تستخدم التقييم الموضوعي للانحراف المعياري من أجل الاحتفاظ بالسيطرة البشرية على النظام التجاري.

كن مستعدا للتغيير، وكن مستعدا لتغيير نظام التداول.

جنبا إلى جنب مع الموضوعية للكشف عندما تتغير أنظمة التداول الميكانيكية من الفائزين إلى الخاسرين، يجب أن يكون التاجر أيضا الانضباط والبصيرة لتطوير وتغيير النظم حتى يتمكنوا من الاستمرار في الفوز خلال ظروف السوق الجديدة. في أي بيئة مليئة التغيير، أبسط النظام، وأسرع وأسهل تطورها سيكون. إذا فشلت استراتيجية معقدة، قد يكون من الأسهل استبدال بدلا من تعديله، في حين أن بعض من أبسط وأكثر بديهية النظم، مثل نظام كوانتبار، من السهل نسبيا لتعديل على ذبابة من أجل التكيف مع المستقبل ظروف السوق.

وباختصار، يمكن القول بأن أنظمة التداول الميكانيكية التي بنيت بشكل صحيح يجب أن تكون بسيطة وقابلة للتكيف، واختبارها وفقا للنوع الصحيح وكمية البيانات بحيث تكون قوية بما يكفي لتحقيق مكاسب في ظل مجموعة واسعة من ظروف السوق. و، يجب أن يحكم النظام الفائز من خلال المقياس المناسب للنجاح. فبدلا من الاعتماد على قواعد التداول الخوارزمية أو مستويات السحب القصوى، يجب اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كان النظام قد فشل وفقا للحكم الإنساني للتاجر، واستنادا إلى تقييم عدد الانحرافات المعيارية للأداء الحالي للنظام عند قياسه مقابل وفقدان التجارب التاريخية. إذا فشلت أنظمة التداول الميكانيكية في أداء، يجب على التاجر إجراء التغييرات اللازمة بدلا من التشبث بنظام خاسر.

فقط لأن نظام عمل قبل 20 عاما لا يعني أنه يجب أن يعمل اليوم. كن حذرا عند اقتراح اختبار النظام على مدى فترة طويلة. كم من الوقت طويل؟

وبالمثل، كيف بسيط بسيط؟ أربع قواعد مع ما مجموعه أربعة متغيرات؟ سبع قواعد مع ما مجموعه عشرة متغيرات؟ وسوف أتفق عموما على أن أبسط هو أفضل ولكن ما هو بسيط؟

استخدام الانحراف المعياري للعائدات يجب أن يقدم استنتاجات مماثلة لتشغيل تحليل مونت كارلو التي ليست صعبة مع البرامج المتوفرة. مع تحليل ماك، كما تعلمون، يمكن للمرء أن يرى العودة المحتملة وعمليات السحب الممكنة. المستقبل لا يجب أن يشبه الماضي ولكن تحليل ماك هو أحد الطرق لاختبار النظام.

من السهل إعطاء المبادئ التوجيهية صعوبة في تطوير نظام ذو حافة & # 8230؛ & # 8230؛ & # 8230؛. وأصعب للتداول ..

إذا أمكن مشاركة بعض المتغير 2 جعل نظام التداول.

لبساطة ساكي جعلها بسيطة.

قواعد الخروج (توقف أو خروج الأرباح)

مخارج قصيرة (توقف أو خروج من الربح)

البقاء خارج (إذا لزم الأمر وفقا للنظام)

حجم الموقف (مع مراعاة الحد الأقصى للسحب)

ثاتس & # 8230؛ يمكن إضافة أي قطعة من المشورة يو تريد & # 8230؛

شكرا لهذا المنصب، وأنا أتفق مع العديد من الأشياء التي ذكرتها. وإلى جانب ذلك، يعطيني بضعة أفكار لمحاولة.

شون، أوافق .. التركيز على عدم فقدان هو نجاح مهم جدا من النجاح.

تارون، إي التي بنيت أن ناجحة جدا يستخدم بسيطة نقطة المحورية استراتيجية التداول البديل. وهناك مؤشر مخصص لبلدي يعطيني التحيز بريماركيت (صعودا أو هبوطا) وزنادي لدخول سعر السوق ضمن نطاق 2 نقطة من المحور اليومي الرئيسي. استراتيجية الخروج بسيطة جدا، وسعر إما وقف أو إغلاق نصف الموقف في Support1 أو Resistance1. ثم يتم نقل ستوبلوس إلى التعادل. ثم السعر سوف تتوقف أو تصل إلى S2 أو R2 عند النقطة التي يتم إغلاق نصف الموقف المتبقي مرة أخرى، يتم نقل ستوبلوس إلى S1 أو R1. ثم يتوقف السعر أو ينتقل إلى S3 أو R3 عند هذه النقطة يتم إغلاق الموضع المتبقي.

& # 8211؛ تلك الاستراتيجية البسيطة تستحق 1 مليون دولار على مدى فترة 15 عاما .. مجانا، سروري. معظم الناس لن تفعل أي شيء مع هذه المعلومات على أي حال لول.

استراتيجية بسيطة، إي معقدة للغاية. لماذا ا؟ لأن كل استراتيجية لديها حدود ومعرفة ما يسبب فشلها هي الخطوة الأولى ل & # 8220؛ مع التركيز على عدم فقدان & # 8221 ؛. الملقب، وضع ميوسوريس في مكان لتسويق السوق وجعل إي الخاص بك إما إيقاف أو التكيف عندما يكون السوق يتصرف بطرق سيئة لاستراتيجية الخاص بك.

أيضا، R / R، حماية التوازن واستخدام مقياس لوت يجعل إي معقدة جدا ولكن جيدا يستحق هذا الجهد. الجمع بين استراتيجية بسيطة مع نظام إدارة مفصلة داخل إي المعقدة يستحق 50 مليون على مدى 15 عاما. لا نتوقع هذا النوع من النظام ليأتي معا طوال الليل، قضيت 2 سنوات بناء الألغام ولكن كانت رحلة مثيرة للغاية. إذا كنت & # 8217؛ عاطفي عن التداول و إي & # 8217؛ ق فقط لا تستسلم. والحفاظ على التركيز والحفاظ على التعلم.

في الواقع. هل يمكن نشر معظم الاستراتيجيات في الصحيفة. تقريبا لا أحد سوف تفعل أي شيء معها.

أنا أحب التركيز على & # 8220؛ لا تفقد & # 8221؛ بدلا من الفوز. أنت & # 8217؛ تتحدث لغتي!

وأود أن أضيف 3 نقاط للنظر عند تقييم أداء أنظمة التداول المبرمجة. أولا وقبل كل شيء عند اختبار النظام مرة أخرى في ميتاترادر ​​من المهم أن نتذكر أن MT4 لا توفر تيار البيانات علامة صحيح. انها مجرد محاكاة البيانات القراد باستخدام أشرطة البيانات المخزنة في مركز التاريخ، وهذا يعني أن تاريخ الأسعار الحديثة جدا يمكن أن تكون شيدت من 1 أو 5 دقائق القضبان ويمكن أن يتم بناؤها التاريخ أبعد من 15 أو 30 دقيقة القضبان. تشغيل الاختبارات على فترات عدة سنوات قد يجبر MT4 لمحاكاة بيانات القراد باستخدام أشرطة حتى فترات زمنية أكبر. لهذا السبب سترى العديد من اختبارات الأداء التي تم تشغيلها في ميتاتريدر على مدى عدة سنوات من السنة التي لها منحنى مميز. هناك منحنى مربح بشكل حاد في السنوات الأولى ومنحنى مسطح إلى خاسر في الفترة الزمنية الأخيرة. إذا تم تشغيل النظام على بيانات القراد الحقيقية على الأرجح أنها سوف أداء ضعيف خلال فترة الاختبار لأن السنوات الأولى كانت محاكاة على 15M أو 30M القضبان وكانت أقل تقلبا من الفعل السعر الفعلي لهذه الفترة.

ثانيا، معظم الناس الذين تصميم أنظمة التداول تميل إلى أكثر من تحسين نظامهم لتحقيق أقصى قدر من الأرباح التي تم الحصول عليها خلال الفترة الزمنية التي تم استخدامها لاختبار النظام. على سبيل المثال اسمحوا & # 8217؛ ق يقول مصمم النظام اختبار نظامه على مدى 5 سنوات. الميل الطبيعي هو قرص المتغيرات لتحقيق أقصى قدر من الربح. عملية الفكر يذهب شيء من هذا القبيل: إذا كان النظام ينتج ربح 50٪ وعامل الربح 2.5 خلال هذه الفترة الاختبار ثم يجب أن أحصل على الأقل على أداء مقبول في الاستخدام في الوقت الحقيقي. صدقوني هذا هو قبلة الموت في البرمجة إي والسبب الكثير من المستشارين الخبراء التجاريين تفشل. العميل يشتري في الأداء المربح خلال فترة الاختبار الخلفي ومن ثم يفقد حتما عندما يحاول تشغيل إي مع المال الحقيقي. ويحاول الاختبار السليم للاختبار إيجاد متوسط ​​الأداء الحقيقي ل إي استنادا إلى عدة فترات اختبار.

وأخيرا، هناك المشكلة التي تم التطرق إليها في المادة من معرفة ما إذا كانت النتائج التي تواجهها صحيحة بشكل ثابت. وبطبيعة الحال كما يقول السيد زهرة إذا كان خطا خاسرا خارج 2 الانحرافات القياسية ثم احتمالات شيء قد تغير. أود أن أشير إلى أن توزيع الصفقات الفائزة والخاسرة هو دائما عشوائي ويتم تحديده من خلال النسبة المئوية الإجمالية للفائزين أو الخاسرين في عينة من الصفقات على افتراض أنها كبيرة بما فيه الكفاية لتكون صالحة بشكل ثابت. على سبيل المثال، اسمحوا & # 8217؛ ويقول النظام الخاص بك يتطلب 50٪ معدل الفوز لتكون مربحة. حسنا، نحن نعرف بالفعل من التقليب عملة التي لديها نفس معدل الفوز 50٪ أن الفائزين والخاسرين سوف تميل إلى تتجمع معا في الفوز الشرائط وفقدان الشرائط. وعلاوة على ذلك أكثر ونحن نعلم من دراسة الإحصاءات أن توزيع الفائزين والخاسرين في منطقة العد مع معدل الفوز 50٪ سيكون نفس التوزيع الذي تم الحصول عليه من القذف عملة واحدة. على وجه التحديد، سيكون هناك في مجموعة من 1000 صفقة في المتوسط ​​8 خطوط خاسرة من 5 خاسرين على التوالي و 8 خطوط متتالية من 5 فائزين على التوالي. التشابه في مجموعة من 1000 الصفقات يجب أن نرى أيضا في المتوسط ​​4 خاسر وفوز الشرائط من 6 على التوالي، 2 خاسر والفوز الشرائط من 7 على التوالي و 1 الفوز والخسارة سلسلة من 8 و 1 الفوز والخسارة من 9 على التوالي.

من المهم أن المستخدم لديه فكرة واقعية من حجم وعدد من الشرائط فقدان سوف تواجه باستخدام إي. وإلا فإنه سوف تتخلى بالتأكيد وللمرة الأولى أنه يواجه سلسلة من الخسارة المتوقعة من الصفقات.

هذا أحد الأسباب العديدة التي تجعلني لا أختبر أي شيء في ميتاتريدر. أنا فقط استخدامه للتداول الحية. البيانات الضعيفة وعدم القدرة على اختبار المحافظ يجعلها غير صالحة للاستعمال لأغراضي.

أنت & # 8217؛ الحق في الإفراط في التحسين. أسهل طريقة لتجنب ذلك هي تقليل عدد المعلمات في الاستراتيجية الخاصة بك. لدي فقط 4 في بلدي استراتيجية دوميناري، على سبيل المثال.

شكرا على الأفكار التفصيلية!

نجاح باهر! أنا أحب ذلك، أفكار جيدة.

يقول سيلفستر أوغسطين.

مرحبا ترادر ​​ميتس & # 8211؛ أنا ببساطة اتبع سام سيدن & # 8217؛ s سوب-الطلب الطلب إلى جانب تحليل الشمعدان & # 8211؛ يعمل مثل السحر النقي. أتبع القاعدة الذهبية ل & # 8220؛ تقليل الخسائر وترك الأرباح لتشغيل & # 8221 ؛. تم تداول مثل هذا لمدة 6 سنوات مع ثابت النمو المستمر الشهر بعد شهر (أحيانا صغيرة، وأحيانا كبيرة، ولكن دائما موقوتة أعلى). بالنسبة لي هذه هي & # 8220؛ مفاتيح بسيطة & # 8221؛ لتحقيق النجاح على المدى المتوسط ​​والطويل.

بالأناة تنال المبتغى.

أين هذا المؤشر للساعة حيث يتم تشغيل إدخال واحد قبل؟ هل يمكن العثور عليه في أي مكان، هل لا يزال يعمل؟ لديه مثل الرسم البياني السفلي والسماح & # 8217؛ ق كنت تعرف للحصول على الشمعة المقبلة لوقت شمعة واحدة و # 8217 لاعبالزبون لهذا المبلغ من الربح، تذكرت في حين يعود رؤية الكثير عن ذلك من أنت، ولكن هافن & # 8217؛ 8217؛ ر رأيت ذلك منذ وأعتقد أنني ذاهب لمحاولة بها! التحيات 🙂

أنت & # 8217؛ تشير إلى سب درجة. رجاءا أعلمني برأيك بها!

أنظمة التداول الميكانيكية.

أنظمة التداول الميكانيكية.

هذه مناقشة حول أنظمة التداول الميكانيكية داخل منتديات الفوركس، وهي جزء من فئة الأسواق؛ عزيزي المتداولين، أنا جديد في المنتديات ولكن تم التاجر لبعض الوقت. أردت أن أفهم كيف.

& كوت؛ العالم مختلف جدا الآن. ومثل؛ - JFK.

وأعتقد أن السوق متطورة بما فيه الكفاية أنه إذا كان الكثير منا يفعلون نفس يعتقدون أنهم في نهاية المطاف ترك العمل. ومع ذلك، ما زلت أبحث عن الكأس المقدسة. :-)

أنا أتطلع حاليا إلى نظام فوريكس-أي الذي يدعي العمل بشكل مختلف لكل مستخدم.

روبوت التداول الآلي التي يمكن أن تولد أرباح متسقة كل شهر!

أنظمة التداول الميكانيكية.

نظام التداول الميكانيكي هو نظام واحد يتم فيه اتخاذ كل قرار لك من خلال برنامج كمبيوتر تم تصميمه لتوليد إشارات شراء / بيع. على مدى فترات طويلة من الزمن، نظم التداول الميكانيكية تفوق الحكم البشري، وذلك أساسا لأن الحكم البشري يتضمن الاندفاع والعاطفة. من خلال إزالة يتأرجح يوما بعد يوم من العاطفة - بما في ذلك الجشع والخوف ولكن أيضا الفخر والغضب والشعور بقيمة الذات - برنامج الكمبيوتر لديه حافة متميزة.

إشارات تجاوز.

وقد قلت ذلك، لا يوجد جهاز كمبيوتر كما والدهاء مثل الدماغ البشري. تعبر المؤشرات عن سلوك التاجر بحساب، وبمعرفة مؤشرات التأخير دائما، ولكن الدماغ البشري يمكن الكشف عن وتصور السلوك البشري بشكل أكثر مباشرة، وأيضا بسرعة أكبر. إن القيمة التنبؤية للمؤشرات محدودة، في حين أن البشر غالبا ما يتنبأون بسلوك الآخرين بدقة عادلة. على سبيل المثال، إذا كان مؤشر اقتصادي رئيسي مثل كشوف المرتبات الأمريكية يأتي ضعف توقعات التوقعات، كل تاجر إنساني يعرف على الفور كيف سيكون رد فعل السوق. وحتى النظام الميكانيكي الأكثر رومانسية سيكون له تأخير حتى بعد أن يكون بعض الأدلة السعر من رد الفعل قد حان الوقت للحصول على تسجيل وشملت في المؤشرات. هذا هو الأساس المنطقي لتجاوز إشارات أنظمة التداول الميكانيكية، وأنها ليست سيئة - عندما تستخدم بشكل متقن وفقط في الحالات التي يكون فيها تفسير الإنسان متفوقة بشكل واضح. وإلا، فإن القاعدة ترى أنه على مدى فترات طويلة من الوقت، نظم التداول الميكانيكية تفوق دائما تقريبا الحكم البشري بسبب القوة المدمرة من العاطفة.

من المهم التفكير من خلال هذه القضايا لأن كل تاجر الفوركس يستخدم اليوم نظام التداول الميكانيكي إلى حد ما. معظم الأنظمة الميكانيكية التي تم تصميمها بشكل صحيح وتنفيذها سوف تعمل على تحقيق مكاسب أعلى من التداول بشكل طفيف على المراقبة والغريزة. المشكلة ليست أن الأنظمة الميكانيكية لا تعمل - هو أن التجار لا يمكن أن تقاوم التغلب عليها. عندما يكون التاجر الذي يسيطر على نظام لديه معرفة عميقة، والكثير من الخبرة، وغرائز جيدة، ويمكن تعزيز نظام ميكانيكي جيد لتقديم نتائج أفضل. عندما يكون التاجر الذي يسيطر عليه ليس من ذوي الخبرة وأكثر سوءا، عرضة للالثرثرة، تجاوز النظام الميكانيكي يؤدي إلى فقدان النتائج.

هذا هو واحد من الأسباب التي تجعل المدربين التداول يقولون أن التداول هو رحلة الاكتشاف الذاتي. إذا كنت تعتقد حقا في العلم وراء التحليل الفني، فإنك لا تجاوز النظام الميكانيكي الخاص بك. إذا تجاوزت إلى درجة الحصول على نتائج سيئة، فهذا يعني أن لديك مشكلة الانضباط.

ما هي المؤشرات؟

يمكنك شراء نظام التداول الميكانيكية - تتوفر مئات - أو يمكنك بناء الخاصة بك. اختيار المؤشرات ليس صعبا. عليك أن تبدأ في نهاية واحدة من قائمة المؤشرات التي يقدمها البرنامج أو منصة، وننظر إليها على الرسم البياني واحدا تلو الآخر. إذا كان المؤشر يساعد عينك لرؤية أنماط وتدفقات، بل هو مؤشر جيد بالنسبة لك. من خلال القائمة حتى تحصل على اثنين أو أكثر (ولكن ليس أكثر من عشرة) التي تعتقد أنها سوف توجه لكم جيدا. ثم وضع كل منهم على نفس الرسم البياني و "تدقيق" الصفقات الناتجة لمعرفة عدد الفائزين وعدد الخاسرين.

بناء نظام ميكانيكي أسهل بكثير من إكمال نظام التداول، ويرجع ذلك في الغالب لأنك تحافظ على التعلم عن التحليل الفني، وسوف تجد دائما بعض التقنية التي هي جديدة لك أن يبدو وكأنه مكملا مثاليا للمؤشرات لديك بالفعل. في بعض الأحيان هذا صحيح ولكن في كثير من الأحيان، تجد أنه كما هو الحال مع جميع المؤشرات، وبعض تتناقض مع الآخرين. على سبيل المثال، يعمل كل من سار و ماسد معا بشكل جيد لتوليد إشارات شراء / بيع في نفس الوقت تقريبا، ولكن كلاهما متخلفين، وماذا تفعل عندما مؤشرات أسرع مثل مؤشر القوة النسبية أو مؤشر ستوكاستيك تولد إشارة عكسية؟ إذا كان لديك تفضيل للاتجاه التالية، سوف التمسك مكافئ بالإضافة إلى ماسد. إذا كان الأسلوب الاستراتيجي الخاص بك هو لكسر التجارة، وسوف تضع المزيد من الوزن على مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك.

النقطة هي أنك تحتاج إلى وزن المؤشرات الخاصة بك وفقا للإطار الزمني الذي تتداوله واستراتيجية التداول الرئيسية والأسلوب. إذا كان أسلوب التداول الخاص بك هو الانتظار لدخول من المستبعد جدا أن تكون خاطئة، وسوف يغيب عن الجزء الأول من خطوة جديدة، ولكنك لن تقع ضحية لكسر كاذبة والنسيج. النمط الرئيسي الخاص بك هو الاتجاه التالية. إذا كان أسلوبك هو انتزاع كل فرصة، تحتاج إلى الاستقالة نفسك إلى نسبة عالية من الصفقات الخاسرة - ولكن أيضا تشغيل المنزل في بعض الأحيان. هذا النمط المرجح يجعلك تاجر البديل. يعود هذا الاختلاف في النمط إلى خطة التداول الأصلية. أي إستراتيجية هي إستراتيجيتك الرئيسية؟ لا يمكنك أن تكون متتبع الاتجاه وتاجر الاختراق الانتهازية في نفس الوقت. يجب عليك الاختيار بينها - أو أن يكون لديك نظامان وتقسم حصتك الرأسمالية بينهما. إذا كنت في بعض الأحيان كنت تستجيب مؤشرات الاتجاه وأحيانا كنت تسترعي مؤشرات الاختراق، لا يمكنك أن تثق سجل النظام الافتراضي افتراضيا - واحد كنت نفسك خلق باستخدام باكتيستس.

القفز من نمط إلى آخر في حين التظاهر أن يكون اتباع نظام واحد هو شائع جدا. وهو يظهر عدم التركيز وعدم القدرة على التمسك بالمنهجية التي تم اختيارها بالفعل، وبالتالي فإنه يكشف عن قاعدة العاطفة. في حالة وضع الاتجاه مقابل وضع الاختراق، اخترت الاتجاه عندما كنت خائفا (وربما مجرد أخذ خسارة). عندما كنت في وضع الاختراق، كنت في قبضة الطمع - بعد كل شيء، الاختراق هو فرصة لتحقيق الربح. من المرجح أن تتكئ نحو الهروب إذا كان لديك فقط مكاسب الدهون (أو ربما كان هناك خسارة كبيرة ويشعر يائسة حول التعافي منه).

اختيار المؤشرات هو عملية تفاعلية أن يتأرجح ذهابا وإيابا بين نمط التداول كنت تعتقد أنك بدأت مع وميزات وفوائد المؤشرات في الوقت الحقيقي. في بعض الأحيان هو العمل في التقدم الذي لم يكتمل.

الجمع بين المؤشرات.

تقريبا كل نظام سوف يكون له محددات الاتجاه (مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الدعم والمقاومة، وما إلى ذلك) وكل ما يقرب من كل نظام سيكون لها أيضا اختراق ومؤشرات الاختراق المعلقة، مثل القنوات والأنماط ومؤشرات الزخم. كيفية استخدام كلا النوعين من المؤشرات على سلسلة من الصفقات هو وظيفة من الاختبار المسبق الصادق والانضباط الخطير. ينصح المحللون دائما بأن تختار أكثر من مؤشر واحد للنظام الخاص بك وأنه لا ينبغي أن يرتبط أي مؤشر إلى حد كبير مع آخر، لأن ما كنت تبحث عنه هو تأكيد. وعندما يتفق المؤشر الثاني مع المؤشر الأول، يكون الاحتمال الآن أعلى بكثير من أن الإشارة الجديدة صحيحة. ومبدأ التأكيد راسخ، ولكن الجمع بين المفاهيم التقنية المتنافسة ليس محددا جيدا أو موصوفا في أي مكان. يقول الكتاب الفنيون فقط "استخدام ما يناسب ملفك الشخصي للخطر" دون وصف كيف. هذا أمر مزعج ومحبط - الخبراء إلى الوراء فقط عندما كنت في نقطة حرجة - ولكن من الضروري الانسحاب. الأسلوب الوحيد لاختيار مجموعة خاصة بك من المؤشرات هو باكتست كل واحد منهم على حدة ومن ثم معا.

Backtesting.

إن االختبار الخلفي الصادق أمر حاسم في اختيار المؤشرات، سواء كنت تشتري أو تخترع نظاما تجاريا ميكانيكيا. تحتاج إلى عدد كاف من الملاحظات لرسم خصم موثوق به، وهذا يعني 30 على الأقل وربما أكثر من حالات مؤشر شراء / بيع مؤشر معين. تحتاج إلى فحص أداء كل مؤشر وبعد ذلك، لجعل الأمور أكثر بشاعة أكثر تعقيدا، لديك لدراسة أداء المؤشرات مجتمعة. قد نقدر حقا خصائص مؤشر معين ولكن نجد أنه لا يندمج بشكل جيد مع الآخرين. هذا هو خطأ خاص من حركة الاتجاه المتوسط ​​(أدكس) والعديد من أبناء عمومتها، على سبيل المثال.

أصعب جزء من شراء أو بناء نظام التداول - بعد الإجابة على مسألة تجاوز - هو جعل قواعد إدارة الأموال الخاصة بك تناسب المؤشرات الخاصة بك. المؤشرات دائما تقريبا جزءا لا يتجزأ من إشارات شراء / بيع. والبعض الآخر لا يفعل ذلك، مثل النطاقات والقنوات، ولكن حتى كروس المتوسط ​​المتحرك الأساسي لديه، بحكم التعريف، إشارة شراء / بيع مضمنة. تشتري عندما يعبر السعر الفوري أو المتوسط ​​المتحرك قصير الأجل فوق متوسط ​​أطول، ويبيع عند انخفاضه. في أي وقت لديك معلمة قابلة للتغيير مثل عدد الأيام في المتوسط ​​المتحرك (أو أي مؤشر آخر)، سوف يميل إلى قرص المعلمات لفرض النتيجة التي تريدها. المشكلة مع هذا الإجراء، واسمه أوفيرفيتينغ أو منحنى المناسب، هو أنه قد يكون المعلمة الأمثل للفترة التي تدرس ولكن ربما لن تكون أفضل معلمة للظروف القادمة.

إذا كنت تحب ماسد ولكن باستخدام المعايير القياسية يمنحك الإدخالات التي فاتت جدا لأسلوب التداول الخاص بك، يجب عليك أن تقرر بين تغيير نمط التداول الخاص بك والتخلي عن ماسد. لن يكاد تاجر التاجر يحصل على تأكيد من ماسد في الفترة الأولى أو الثانية أو الثالثة بعد فترة الاختراق. إذا كنت لا تزال تحب ماسد لموثوقيتها في الفوركس، يمكن للمتداول الاختراق أن يتشاور معها على أنها الاختيار التعقل. حسنا، كنت تأخذ الاختراق وتلاشى هذا الاتجاه، ولكن توقف الخاص بك وسوف تكون ضيقة وسيكون الهدف الخاص بك متواضعا. سوف تكون على استعداد لعكس العودة إلى الاتجاه الأساسي على عشرة سنتات. هذا غير مريح، ولكن إذا أعصابك يمكن أن تأخذ ذلك، قد تعمل.

النقطة الرئيسية هي أن أسلوب التداول الخاص بك - الاتجاه التالي مقابل التداول الاختراق في هذا المثال - ليس شيئا تكتشفه البحث عن النفس. يمكنك اكتشاف ذلك من خلال العمل مع المؤشرات والاختبار الخلفي لهم. قد تعتقد في البداية أنك متتبع الاتجاه لأنك تحب الصوت المحافظ منه، ولكن اكتشافك مثل المزيد من المخاطر، وينبغي أن يكون حقا تاجر البديل. أو كنت وضعت لتكون تاجر البديل - مثل هذا المصطلح رائع! - ولكن اكتشاف كنت تفضل أقل خطر والدعاوى الاتجاه التالية كنت أفضل.

1. المشكلة الأكبر في اختيار أو بناء نظام التداول الميكانيكي هو.

واختيار المؤشرات. وتحديد كم لتجاوز.

2. يجب أن يكون لديك دائما أكثر من مؤشر واحد للحصول عليها.

كيفية إنشاء نظام التداول الميكانيكية.

حتى الآن، لقد علمتكم كيفية تطوير خطة التداول الخاصة بك. لقد ناقشنا أيضا مدى أهمية الأمر بالنسبة لك لاكتشاف أي نوع من المتداول الفوركس أنت.

الآن حان الوقت ليعلمك كيفية إضافة بعض اللحوم لخطة التداول رقيقة الخاص بك عن طريق تبين لك كيفية إنشاء نظام تداول العملات الأجنبية.

أنظمة التداول الميكانيكية هي الأنظمة التي تولد إشارات تجارية للتاجر لاتخاذها.

وهي تسمى الميكانيكية لأن المتداول سوف يأخذ التجارة بغض النظر عما يحدث في الأسواق.

إذا كنت تفعل بحث بسيط في جوجل ل "أنظمة التداول الفوركس" ستجد العديد من العديد من الناس هناك الذين يدعون أن يكون "الكأس المقدسة" النظام الذي يمكنك شراء ل "فقط" بضعة آلاف من الدولارات.

هذه النظم يفترض أن تجعل الآلاف من النقاط في الأسبوع وتفقد أبدا.

سوف تظهر لك "نتائج" المفترض من نظمها الكمال، وسوف تجعل مقل العيون الخاص تتحول إلى علامات الدولار كما كنت أجلس هناك ويقول لنفسك، "نجاح باهر أنا يمكن أن تجعل كل هذا المال إذا كنت مجرد إعطاء هذا الرجل 3000 $. الى جانب ذلك، إذا نظامه جعل الآلاف من النقاط في الأسبوع، وسوف تكون قادرة على جعل أموالي في أي وقت من الأوقات. "

البطيء أسفل رعاة البقر. هناك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها قبل أن تعطي لهم رقم بطاقة الائتمان الخاصة بك وجعل هذا الشراء دفعة.

والحقيقة هي أن العديد من هذه الأنظمة تعمل في الواقع. المشكلة هي أن تجار الفوركس يفتقرون إلى الانضباط لمتابعة القواعد التي تتوافق مع النظام.

الحقيقة الثانية (هل هناك شيء مثل الحقيقة الثانية؟) هو أنه بدلا من دفع آلاف الدولارات على النظام، يمكنك قضاء وقتك في تطوير نظام التداول الآلي الخاص بك مجانا، واستخدام تلك الأموال كنت تنوي أن تنفق كرأس مال لحساب تداول الفوركس الخاص بك.

الحقيقة الثالثة هي أن إنشاء أنظمة التداول الميكانيكية ليست صعبة. ما هو صعب هو اتباع القواعد التي قمت بتعيينها عند القيام بتطوير النظام الخاص بك.

هذا الدرس سوف توجه لكم من خلال الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها لتطوير نظام التداول الآلي الفوركس الذي هو حق لكم.

في نهاية الدرس، وسنقدم لكم مثالا على النظام الذي واحد من FX - الرجال استخدام فقط حتى نتمكن من تبين لك كيف رهيبة نحن! (إدراج الشر يضحك هنا.)

أهداف نظام التداول الميكانيكي الخاص بك.

نحن نعرف أنك تقول، "دوه، الهدف من نظام التداول الخاص بي هو جعل مليار دولار!"

في حين أن هذا هو هدف رائع، انها ليست بالضبط هذا النوع من الهدف من شأنها أن تجعلك تاجر الفوركس ناجحة.

عند تطوير نظام التداول الميكانيكي الخاص بك، كنت ترغب في تحقيق هدفين مهمين جدا:

يجب أن يكون النظام قادرا على تحديد الاتجاهات في أقرب وقت ممكن. يجب أن يكون النظام الخاص بك قادرا على تجنب لكم من الانتحال.

إذا كنت تستطيع تحقيق هذين الهدفين مع نظام التداول الخاص بك، لديك فرصة أفضل بكثير لنجاحها.

الجزء الصعب حول تلك الأهداف هو أنها تتعارض مع بعضها البعض.

إذا كان لديك نظام الذي هو الأهداف الأساسية للقبض على الاتجاهات في وقت مبكر، ثم سوف تحصل على الأرجح مزورة عدة مرات.

من ناحية أخرى، إذا كان لديك نظام التداول الميكانيكي الذي يركز على تجنب الرسوم السالبة، فإنك سوف تكون في وقت متأخر على العديد من الصفقات، وربما أيضا تفوت على الكثير من الصفقات.

العثور على وسيلة لتحديد الاتجاهات في وقت مبكر، ولكن أيضا العثور على الطرق التي سوف تساعدك على التمييز بين إشارات وهمية من تلك الحقيقية.

إذا لم يكن لديك أي فكرة من أين تبدأ، قطرة من قبل لدينا الحرة تجارة الفوركس المواضيع في منتدياتنا.

طن من تجار الفوركس نشر أفكارهم لأنظمة التداول، لذلك قد تجد واحد أو اثنين التي يمكنك استخدامها عند بناء نظام التداول الميكانيكية الخاصة بك.

التقدم المحرز الخاص بك.

البساطة هي التطور في نهاية المطاف. ليوناردو دافنشي.

يساعد بابيبيبس التجار الأفراد تعلم كيفية التجارة في سوق الفوركس.

نحن نقدم الناس إلى عالم تداول العملات، وتوفير المحتوى التعليمي لمساعدتهم على تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة. نحن أيضا مجموعة من التجار الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية.