استراتيجيات التداول الكمية بدف

QuantStart.
الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.
تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.
نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.
من قبل مايكل هالز مور في 7 يونيو 2013.
وعادة ما ينظر إلى التداول الخوارزمي كمنطقة معقدة للمبتدئين للحصول على السيطرة عليها. وهو يغطي مجموعة واسعة من التخصصات، مع جوانب معينة تتطلب درجة كبيرة من النضج الرياضي والإحصائي. وبالتالي فإنه يمكن أن يكون بعيدا عن وضع ل أونينياتد. في الواقع، المفاهيم العامة هي واضحة لفهم، في حين يمكن تعلم التفاصيل بطريقة تكرارية ومستمرة.
جمال التداول الخوارزمي هو أنه ليست هناك حاجة لاختبار تلك المعرفة على رأس المال الحقيقي، كما توفر العديد من السمسرة محاكاة السوق واقعية للغاية. وفي حين أن هناك بعض التحذيرات المرتبطة بهذه النظم، فإنها توفر بيئة لتعزيز مستوى عميق من الفهم، مع عدم وجود مخاطر رأس المال على الإطلاق.
السؤال المشترك الذي أتلقى من قراء كوانتستارت هو "كيف أبدأ في التداول الكمي؟". لقد كتبت بالفعل دليل المبتدئين في التداول الكمي، ولكن مادة واحدة لا يمكن أن نأمل في تغطية تنوع هذا الموضوع. وبالتالي قررت أن أوصي المفضلة للمبتدئين التداول الكمي الكتب في هذه المقالة.
المهمة الأولى هي الحصول على نظرة عامة قوية للموضوع. لقد وجدت أنه من الأسهل بكثير لتجنب المناقشات الرياضية الثقيلة حتى يتم تغطية الأساسيات وفهمها. أفضل الكتب التي وجدت لهذا الغرض هي كما يلي:
1) التداول الكمي من قبل ارنست تشان - هذا هو واحد من بلدي الكتب المالية المفضلة. يوفر الدكتور تشان لمحة عامة كبيرة عن عملية إنشاء "التجزئة" نظام التداول الكمي، وذلك باستخدام ماتلاب أو إكسيل. انه يجعل الموضوع ودود للغاية ويعطي الانطباع بأن "يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك". على الرغم من أن هناك الكثير من التفاصيل التي يتم تخطي أكثر (أساسا للإيجاز)، والكتاب هو مقدمة كبيرة لكيفية عمل التداول حسابي. ويناقش الجيل ألفا ("نموذج التداول")، وإدارة المخاطر، ونظم التنفيذ الآلي واستراتيجيات معينة (وخاصة الزخم ومتوسط ​​العائد). هذا الكتاب هو المكان المناسب للبدء. 2) داخل الصندوق الأسود من قبل ريشي K. نارانغ - في هذا الكتاب يوضح الدكتور نارانغ بالتفصيل كيف يعمل صندوق التحوط الكمي المهنية. هو ضارية في مستثمر والدهاء الذي يدرس ما إذا كان الاستثمار في مثل هذا "الصندوق الأسود". وعلى الرغم من أن هذا التاجر يبدو غير ذي صلة بتاجر التجزئة، فإن الكتاب يحتوي بالفعل على ثروة من المعلومات حول كيفية تنفيذ نظام تداول كمي "سليم". على سبيل المثال، يتم توضيح أهمية تكاليف المعاملات وإدارة المخاطر، مع أفكار حول مكان للبحث عن مزيد من المعلومات. العديد من التجار ألغو التجزئة يمكن أن تفعل جيدا لاختيار هذا حتى ونرى كيف 'المهنيين' تنفيذ تجارتهم. 3) تجارة خوارزمية & أمب؛ دما باري جونسون - عبارة "التداول الخوارزمي"، في الصناعة المالية، عادة ما تشير إلى خوارزميات التنفيذ التي تستخدمها البنوك والسماسرة لتنفيذ الصفقات الفعالة. أنا استخدم المصطلح لتغطية ليس فقط تلك الجوانب من التداول، ولكن أيضا التداول الكمي أو المنهجي. هذا الكتاب هو أساسا عن السابق، التي كتبها باري جونسون، وهو مطور البرامج الكمي في بنك الاستثمار. هل هذا يعني أنه لا فائدة لكمية التجزئة؟ على الاطلاق. امتلاك فهم أعمق لكيفية عمل التبادلات و "المجهرية السوق" يمكن أن تساعد بشكل كبير على ربحية استراتيجيات التجزئة. على الرغم من كونها تومي الثقيلة، فإنه يستحق التقاط.
وبمجرد استيعاب المفاهيم الأساسية، من الضروري البدء في وضع استراتيجية تجارية. ويعرف هذا عادة باسم مكون نموذج ألفا لنظام التداول. استراتيجيات واضحة للعثور على هذه الأيام، ولكن القيمة الحقيقية تأتي في تحديد المعلمات التداول الخاصة بك عن طريق البحث واسعة النطاق و باكتستينغ. وتناقش الكتب التالية أنواعا معينة من أنظمة التداول والتنفيذ وكيفية تنفيذها:
4) التداول حسابي من قبل إرنست تشان - هذا هو الكتاب الثاني من قبل الدكتور تشان. في الكتاب الأول انه استحى الزخم، يعني ارتداد وبعض استراتيجيات عالية التردد. يناقش هذا الكتاب هذه الاستراتيجيات بعمق ويقدم تفاصيل مهمة للتنفيذ، وإن كان ذلك مع تعقيدات رياضية أكثر مما كان عليه في الأول (مثل مرشحات كالمان، ستاتيوناريتي / كوينغغراتيون، كادف وغيرها). الاستراتيجيات، مرة أخرى، والاستخدام المكثف ل ماتلاب ولكن يمكن تعديلها بسهولة رمز ل C ++، بيثون / الباندا أو R لأولئك الذين لديهم خبرة البرمجة. كما يوفر التحديثات على أحدث سلوك السوق، كما كتب أول كتاب بضع سنوات إلى الوراء. 5) التداول والتبادلات من قبل لاري هاريس - يركز هذا الكتاب على المجهرية السوق، والتي أشعر شخصيا هي منطقة أساسية للتعرف عليها، حتى في المراحل الأولى من التداول الكمي. السوق المجهرية هو "العلم" لكيفية تفاعل المشاركين في السوق والديناميات التي تحدث في كتاب النظام. ويرتبط ارتباطا وثيقا بكيفية عمل التبادلات وما يحدث فعلا عند وضع التجارة. هذا الكتاب هو أقل عن استراتيجيات التداول على هذا النحو، ولكن أكثر عن الأشياء لتكون على بينة من عند تصميم أنظمة التنفيذ. العديد من المهنيين في مجال التمويل الكم يعتبر هذا ككتاب ممتاز وأنا أيضا أوصي به للغاية.
في هذه المرحلة، كمتاجر التجزئة، سوف تكون في مكان جيد للبدء في البحث عن المكونات الأخرى لنظام التداول مثل آلية التنفيذ (وعلاقتها العميقة مع تكاليف المعاملات)، فضلا عن المخاطر وإدارة المحافظ. وسوف أضع الكتب لهذه المواضيع في مقالات لاحقة.
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10 جزء معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

QuantStart.
توفر بوابة عضوية كوانتستارت كوانتستارت الموارد التعليمية التفصيلية لتعلم التداول المنهجي ومجتمع قوي من التجار خوارزمية ناجحة لمساعدتك.
أحدث المقالات.
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10 جزء معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

الكتب الإلكترونية المجانية.
الكتب الحرة تحميل، فإنه يبوك، كتب الكلية.
ملحوظة:! إذا لم يتم العثور على المحتوى، يجب تحديث هذه الصفحة يدويا أو الانتظار 15 ثانية فقط لتحديث هذه الصفحة تلقائيا. كما محاولة بديلة لدينا محرك البحث عن محرك البحث، انقر هنا.
استراتيجيات التداول الكمية.
الناشر: مغراو هيل بروفيسيونال.
دسكريبتيون: تسخير قوة التقنيات الكمية لإنشاء برنامج تجاري مربحالاستراتيجيات التجارية كستنر الكمي يأخذ القراء من خلال تطوير وتقييم مراحل اليوم م.
ملاحظة: تم نقل ملف الكتاب الاليكتروني عبر التابعة الخارجية، وبالتالي فإننا لا نقدم أي ضمان لوجود هذا الملف على خوادمنا.
** الرجاء تعطيل أدبلوك لإظهار رابط التحميل **
المشاركات الاخيرة.
تصور المعلومات.
سوبر ماريو أوديسي: المملكة مغامرات، المجلد. 1.
سوبر ماريو بروس ™ 2018 حائط التقويم (الرجعية الفن): & # 8230؛
إطلاق: مونيير الإنترنت & # 8217؛ s سر الفورمولا T & # 8230؛
بيثون للجميع: استكشاف البيانات في بيثون 3.
إعادة تعيين: بلدي الكفاح من أجل إدراج والتغيير المستمر.
ويندوز 10 الكل في واحد للدمى.
غري الإعدادية من قبل أرجو براذرز: اختبارات الممارسة + أونلين & # 8230؛
ألفريد & # 8217؛ s الأساسية البيانو الإعدادية دورة كتاب مستوى الدرس & # 8230؛
كومبتيا الأمن + دليل الدراسة: امتحان SY0-501.
مصطلحات البحث الأخيرة.
عبارات البحث الشائعة.
مصطلحات البحث العشوائي.
التداول الكمي.
الناشر: جون وايلي وأولاده.
دسكريبتيون: في حين يواصل التجار المؤسسيون تنفيذ التداول الكمي (أو الخوارزمي)، تساءل العديد من التجار المستقلين عما إذا كانوا لا يزالون قادرين على تحدي المتخصصين في هذا القطاع من تلقاء أنفسهم.
التحليل الكمي نمذجة المشتقات واستراتيجيات التداول.
الناشر: وورد سسينتيفيك.
دسكريبتيون: يتناول هذا الكتاب التطبيقات العملية والتطورات الحديثة في مجالات النمذجة المالية الكمية في أدوات المشتقات، وبعضها من أبحاث المؤلفين.
تحليل تجريبي لاستراتيجيات التداول الكمية.
الكاتب: ماساهارو أيوتشي.
الوصف: جنبا إلى جنب مع زيادة القدرة الحاسوبية، وزيادة توافر تيارات البيانات المختلفة، وإدخال التبادلات الإلكترونية، وخفض تكاليف التداول والتنافس المنافسة في إنف المالية.

استراتيجيات التداول الكمية بدف
في استراتيجيات منهجية وضعنا استراتيجية استثمار رائعة، جديدة. نحن نسميها شراء بيتكوين. وهو يعمل مثل هذا: كنت تأخذ بعض من فيات التي اكتسبت بجد واستخدامها لشراء بيتكوين. ثم، بعد أسبوع أو اثنين في وقت لاحق، يمكنك أن تفعل الشيء نفسه مرة أخرى. حتى الآن هذه الاستراتيجية تصل حوالي 400٪ منذ بداية العام. & # 8230؛
المحمية: صندوق الاستراتيجيات المنهجية & # 8211؛ نوفمبر 2017.
ليس هناك مقتطف لأن هذا هو وظيفة المحمية.
المحمية: صندوق الاستراتيجيات المنهجية & # 8211؛ أكتوبر 2017.
ليس هناك مقتطف لأن هذا هو وظيفة المحمية.
تداول العقود الآجلة النظامية.
في تجارتها الملكية، والاستراتيجيات المنهجية التركيز الأساسي على استراتيجيات الإنصاف والتقلب، سواء منخفضة وعالية التردد. في العقود الآجلة، يتم التركيز على تجارة عالية التردد، على الرغم من أننا أيضا تشغيل واحد أو اثنين من استراتيجيات التردد المنخفض التي لديها قدرة أعلى، مثل فيوتشرز ويلثبيلدر. إصدار ويلثبويلدر يعمل على كولكتيف & # 8230؛
المحمية: صندوق الاستراتيجيات المنهجية & # 8211؛ سبتمبر 2017.
ليس هناك مقتطف لأن هذا هو وظيفة المحمية.
تحليل مجموعة بيانات فديك.
عملية وينر.
لا شك أن الكثير منكم القراء الحادة العينين قد رصدوا خطأ إملائي، والتفكير كنت أقصد أن أشير إلى واحدة من هذه: ولكن، في الواقع، أنا حقا كان في الاعتبار شيء أكثر من هذا القبيل: نحن نتابع مثالا من مؤخرا نشرت ماثيماتيكا ما وراء الرياضيات التي كتبها خوسيه سانشيز ليون، وهو ما يصل إلى تاريخ النص الذي & # 8230؛
قصة استراتيجية هفت.
الارتباط كوبولاس.
واستمرارا للمنصب السابق الذي قمنا بوضع نموذج للعلاقة في مستویات مؤشر فيكس ومؤشر ارتباطات البنك المرکزي في السنة 1 والسنة 2، ننتقل بعد ذلك إلی اھتمامنا بتغییر النماذج في مؤشر فيكس. في حال كنت غاب عن ذلك، يمكن العثور على وظيفة هنا: الربط كوينغراشيون رأينا سابقا أن & # 8230؛
المحمية: صندوق الاستراتيجيات المنهجية أغسطس 2017.
ليس هناك مقتطف لأن هذا هو وظيفة المحمية.